8.6.2. Интервальная неопределенность

Экономическая оценка инвестиций. Учебное пособие

Автор: | Год издания: 2005 | Издатель: Таганрог: ТРТУ | Количество страниц: 292

8.6.2. Интервальная неопределенность [22]

В случае, когда какая-либо информация о вероятностях сценариев отсутствует (известно только, что они положительны и в сумме составляют 1), расчет ожидаемого интегрального эффекта производится по формуле

                             (8.6)

где   Эmax и Эmin – наибольший и наименьший интегральный эффект (ЧТС) по рассмотренным сценариям;

l - специальный норматив для учета неопределенности эффекта, отражающий систему предпочтений соответствующего хозяйствующего субъекта в условиях неопределенности.

В общем случае, при наличии дополнительных ограничений на вероятности отдельных сценариев (pm), расчет ожидаемого интегрального эффекта рекомендуется производить по формуле

          (8.7)

где Эk – интегральный эффект (ЧТС) при k-м сценарии, а максимум и минимум рассчитываются по всем допустимым (согласованным с имеющейся информацией) сочетаниям вероятностей отдельных сценариев.